ドローダウンのデータ [投資一般]
システムトレードの運用データで、ドローダウンとは資金の目減りを表します。例えば、20%のドローダウンであれば、今までの資金残高のピークから資金が20%目減りした事を表します。
そして、最大ドローダウンは、ドローダウンのうち(わかっている範囲で)最大のものを表します。
ここで誤解してはいけないのが、最大ドローダウンの意味合いです。今後も、目減りが最大ドローダウンの範囲内に収まることを保証するものではありません。むしろ、最大ドローダウンは更新されると考えよ、というのが正しい捉え方です。
目減りが最大ドローダウンの範囲内に収まるという前提で、大きなポジションを取ったりするのはリスクが高いので、やらないようにしましょう。
同様な事は、ドローダウンの長さについても言えます。これまでの最長のドローダウンの期間内に回復するとは限らないので、これも注意を要します。
最大ドローダウンも最長ドローダウンも、自分が撤退する基準を事前に決めておけば、問題ないですね。
運用成績の評価スキル [投資一般]
システムトレードは、システムの開発段階から“運用成績”のデータがバッチリ出るのが特徴です。システムの開発者や運用者には、運用成績を正しく評価するスキルが求められます。
運用成績はいくつかの数値(データ)と資金の推移を表すグラフ(資産曲線)を見ることで、おおよそ評価することができます。主なデータとしては次のようなものがあります。
■ トレード数
■ 勝率
■ 利益関係のデータ(年利や獲得pipsなど)
■ ペイオフレシオ
■ プロフィット・ファクター
■ 最大ドローダウン
■ 最長ドローダウン(期間)
■ 最大連敗数
それぞれの意味を理解して、正しく読み解かなければなりません。トレード数が少ない場合には、データの誤差が相対的に大きくなります。例えば、トレード数が30回とかは少ないですね。少なくとも200回以上、できれば1,000回以上が望ましいです。
バイナリーオプションの勝ち方 [投資一般]
バイナリーオプションには「勝ち方」というものがあります。どうしても外せないであろうという条件があるわけです。その条件とは、
① 損益分岐点より十分に高い勝率をキープする。
② 1取引の資金を十分に少なく抑える。
③ できるだけ取引の回数を増やす。
つまり、1回の利益は少なくして、取引の回数で稼ぐという考え方です。その理由は、バイナリーオプションの1取引においてはリスク以上に稼げないからです。
つまり、2万円のリスクを覚悟しても、2万円以上は稼げないのです。これは、ペイオフレシオが1未満であることから仕方ありません。
②に関して一般的には、1取引の資金は全資金の5%程度に抑えよ、と言われているようです。ただ、安全を見込むのであれば、もう少し低く抑えたほうがよいかもしれません。特に、勝率が60%そこそこの場合には。
「簡単に実践できる = 簡単に勝てる」ではない [投資一般]
「簡単に実践できる」ということは、けっして「簡単に勝てる」という事ではありません。
たとえば、バイナリーオプションはルールがシンプルであり、しかも非常に小さな資金でも実践できます。つまり、「簡単に実践できる」金融商品なのです。
でも、「簡単に勝てる」わけではありません。
ただ、バイナリーオプションで勝つために必要な要素がFXや日経225先物などと比べて少ないということは言えます。この事は、真面目に取り組めば初心者でも上達が早いということです。